Les fondamentaux des produits dérivés
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Les fondamentaux des produits dérivés

Le monde des produits dérivés (module 1)

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courseType Technical Skills, Financial Sector

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General course details

Introduction

Quiconque a regardé le film « Le Loup de Wall Street » a eu du mal à comprendre les tâches, les produits et le jargon liés aux marchés financiers. Certains d’entre nous tentent encore de sortir de cette jungle financière et de clarifier les différentes stratégies qui y sont associées. L’objectif principal de ce programme en 8 modules que nous vous proposons ci-dessous est la démystification des instruments financiers. Notre méthode modulaire permet à chacun des participants de sélectionner son point d’entrée dans le programme afin d’associer au mieux connaissances et expériences cumulées dans ce vaste domaine.

Objectifs

 
Grâce à chacun des modules suivants, les participants seront en mesure :
  • de définir les caractéristiques générales de chaque instrumen financiers ;
  • d’acquérir une connaissance approfondie du fonctionnement de l’instrument financiers ;
  • de recenser son utilisation la plus appropriée sur le marché, soit de façon individuelle ou en combinaison avec d’autres instruments ;
  • de comprendre la méthode d’évaluation et les facteurs pouvant influer sur la valeur de l’instrument ;
  • d’identifier les principaux risques associés et de déterminer les contrôles qui pourraient atténuer ces risques.

Contenu

Ce module s’adresse aux personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la gestion des produits dérivés, d’obtenir une compréhension générale de ces produits financiers. Il est également une introduction pertinente pour toute personne qui souhaite suivre le programme “Le Monde des Produits Dérivés” dans son intégralité.
Ce module couvre les points suivants:
  • une revue des instruments sous-jacents et de leurs principales caractéristiques : taux d’intérêt, obligations, devises, indices. 
  • caractéristiques principales d’un contrat de dérivé, côté ou de gré à gré (« over the counter – OTC »)
  • les contrats forward et l’impact de la courbe des taux
  • les contrats futures, spécificités de la négociation sur un marché organisé
  • les contrats swaps (IRS, CRS) et le marché des taux de swap; l’importance du contrat ISDA
  • les options: spécificités, ITM, OTM ou ATM, la volatilité, les 4 stratégies de base, les stratégies options ou futures, forward
  • l’utilisation des contrats futures ou forward pour des objectifs de couverture ou de négociation
  • les dérivés de crédit : définir et mesurer le risque crédit? Le marché des CDS
Les théories présentées au cours de ce module sont explicitées de façon attractive et compréhensible, sans aucun recours à un quelconque développement mathématique. Elles sont illustrées de multiples exemples concrets, tirés du quotidien de notre formateur.

 Curriculum complet 

  • Module 1 – Les Fondamentaux des produits dérivés
    ½ day
  • Module 2 – Les Contrats Futures et Forward
    ½ day
  • Module 3 – Le monde des swaps
    ½ day
  • Module 4 – Les Options
    ½ day
  • Module 5 – Les Dérivés de Crédit
    ½ day
  • Module 6 – La Titrisation
    2hours
  • Module 7 – Les Produits Structurés
    ½ day
  • Module 8 – Valuation of Derivatives – the Principles

Public cible

 
Quiconque souhaitant acquérir une connaissance solide des instruments financiers (y compris des instruments dérivés) utilisés par les gestionnaires de portefeuilles.

Commentaires d'anciens participants

  • "Couvre tous les aspects d'un sujet complexe"
  • "Très intéressant à écouter"

Nos experts consultants

 
Cette formation sera coordonnée par Frédéric Botteman, associé au sein de PwC Luxembourg. Les différents modules seront animés par experts en produits dérivés.
 
Frédéric Botteman, associé audit, est spécialisé dans la valorisation des produits dérivés et des titres illiquides. Ceci lui a permis d’acquérir une grande expérience dans l’audit des fonds garantis.
 
Frédéric possède une grande expérience de l’audit des fonds et est par ailleurs membre de l’équipe d’experts en matière d’exigences imposées par la circulaire CSSF 2002/77 ; il donne de nombreuses formations liées à ce sujet ainsi que des formations sur les instruments dérivés.
 
Frédéric est en outre responsable de la production de plusieurs rapports liés aux investissements socialement responsables pour de grands gestionnaires de portefeuilles.

Informations pratiques 

Langue : Français 
               Cette formation est aussi disponible en anglais 

Nombre de participants : Limité à 20 participants afin de garantir une interactivité optimale.

Durée : 0.5 jour



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