Bâle III et CRD4 / CRR
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Bâle III et CRD4 / CRR

courseType Technical Skills, Financial Sector

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Cofinancement de la formation: les nouvelles dispositions législatives 2018

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General course details

Introduction

Bâle III, le sujet se retrouve partout dans la presse, mais seul un nombre limité de banques et d’entreprises d'investissement a jusqu'ici tenté d'évaluer ses impacts.
Les changements introduits par Bâle III et la CRD 4, son implémentation dans l'Union Européenne, auront des implications fondamentales pour les banques et entreprises d'investissement. Ces changements se traduiront par des ajustements stratégiques, structurels et opérationnels qui s'avèreront impératifs pour les acteurs du marché.  En effet, Bâle III ne doit pas être considérée comme une nouvelle version de Bâle II car certains changements introduits sont primordiaux. L'introduction d'exigences de liquidité stricte, de définitions du capital plus sévères et l'introduction d'un ratio de levier sont en particulier à suivre de près.
La modification de la réglementation est un défi complexe qui ne peut être abordé qu’avec une approche globale et cohérente. Cependant, malgré la complexité et l'incertitude liées à ces nouvelles règles, des actions pratiques et concrètes peuvent être prises dès maintenant pour se préparer à un monde Bâle III.
Cette formation est pensée et conçue comme la première étape essentielle pour saisir les implications de Bâle III. Elle développera des aspects tant théoriques que pratiques autour de documents de référence et d’études de cas. La formation va également intégrer une quantité importante de réactions et sentiments du marché par rapport à cette nouvelle réglementation, fournissant de la sorte un réel retour d’expérience aux participants.

Objectifs

A la fin de la formation, les participants seront capables :

  • de décrire le point de départ et les objectifs du paquet législatif visant à renforcer la solidité du secteur bancaire
  • d'expliquer les dispositions les plus importantes résultant de la réglementation Bâle III
  • d'identifier les questions qui touchent leurs activités et prendre les mesures appropriées

Contenu

1 - De Bâle II à Bâle III
  • Principes de base
  • De Bâle II à Bâle III – Les leçons tirées de la crise financière
2 - Evolution des exigences de capital minimum et l'introduction de buffers
  • Modification des définitions des fonds propres & les impacts fiscaux potentiels associés
  • Couverture des risques (risque de contrepartie & dépendance envers les agences de notation)
  • Capital conservation buffer
  • Countercyclical buffer
3 - Introduction du ratio de levier
4 - Bâle III dans une perspective de liquidité
  • Ratio de liquidité à court terme (LCR) : objectifs et définitions
  • Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) : objectifs, définition et incertitude quant à sa mise en oeuvre
  • Outils de suivi : asymétrie des échéances contractuelles, concentration du financement, actifs non grevés disponibles, LCR par 3 devises significatives, outils de suivi relatifs au marché
  • De Bâle III à CRD 4
  • Evaluation de l'impact
5 - Les impacts stratégiques et opérationnels attendus pour le marché ainsi qu’un aperçu des premières réactions des institutions luxembourgeoises.
6 - Un aperçu des nouveaux reportings associés à l'introduction de CRD 4

Public cible

  • Directeurs financiers
  • Risk Managers
  • Auditeurs internes et Compliance officers
  • Chefs comptables, membres de l’équipe comptable et chargés de reporting
  • Analystes financiers
  • Analystes crédits
  • Spécialistes de la liquidité

Intervenants

Cette formation sera coordonnée par Emmanuelle Henniaux, Associée, PwC Luxembourg. Elle sera animée par des experts PwC des problématiques Bâle II et III. Ces professionnels travaillent en étroite collaboration avec nos clients et seront donc en mesure de comprendre vos préoccupations et questions ainsi que de vous fournir un réel retour d’expérience. 

Emmanuelle.png

 

Emmanuelle, associée dans le département Regulatory Compliance Advisory Services, est spécialisée dans le domaine bancaire et des autres Professionnels du Secteur Financier (PSF), plus spécifiquement en charge des aspects de conseil réglementaire aux banques et aux autres PSF. Emmanuelle a plus de 20 années d’expérience dans l’audit des banques et autres PSF. Elle est réviseur d’Entreprises agréé de plusieurs banques et PSF luxembourgeois.
 
Emmanuelle est membre de la Commission « Autres Professionnels du Secteur Financier » de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Elle est également conseiller technique du conseil d’administration de l’Association Luxembourgeoise des Compliance Officers (ALCO) . Enfin, elle est membre suppléant du Comité de Supervision Bancaire de l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL), représentant les Réviseurs d’Entreprises.
 

 

 

Langue

Français.

Cette formation est également disponible en anglais et en allemand. Le support de cours est rédigé en anglais.

Nombre de participants

Limité à 20 personnes pour une meilleure interactivité.

Durée

1 jour


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